1、下列關于我國2001年監管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（ ）。
A．正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還
B．關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素
C．次級，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，但是只要執行擔保，就不會出現損失
D．可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失
2、在《巴塞爾新資本協議》中，操作風險是指“由不完善或者失效的內部程序、人員系統或者外部事件造成損失的風險”，本定義包含（ ）。
A．法律風險
B．流動性風險
C．聲譽風險
D．戰略風險
3、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（ ）。
A．努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B．聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用
C．保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理
D．聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值
4、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號（ ）。
A．存貨周轉率變小
B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據
C．流動資產比例大幅下降
D．業務性質變化
5、以下（ ）屬于個人住房按揭貸款的風險表現。
A．房地產開發商與客戶串通，騙取個人住房貸款
B．為規避放款權限而化整為零為客戶發放個人消費貸款
C．抵押物未進行抵押登記
D．未對質押物進行真實性驗證
6、假設W0為資產組合初始投資額，R為計算期間的投資回報率，W為期末資產組合的價值，R、W都是隨機變量。假設R的均值為μ，標準差為σ，W*為W在置信水平C下的最小價值，W對應的投資回報率為R*，則均值VaR的正確公式為（ ）。
A．-WOR
B．-W0(R*-μ)
C．W0R*
D．W0(R*-μ)
7、銀行如果是初次使用高級計量法計算操作風險監管資本，使用（ ）年的歷史數據也是可以的。
8、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為（ ）。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
9、《商業銀行資本充足率管理辦法》中關于資本充足率的信息披露，主要包括五項內容，（ ）不屬于這五項之一。
10、有關CreditMetrics模型，下列說法錯誤的是（ ）。
