72、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（ ）一般不具有實質性意義。
73、下列對關聯授信比例中商業銀行的關聯自然人的表述，錯誤的是（ ）。
74、銀行戰略風險的影響因素不包括（ ）。
75、關于操作VaR與市場VaR的相同點，下列描述正確的是（ ）。
I．兩種VaR在用于計算監管資本時都需要使用歷史損失數據進行驗證
Ⅱ．所需要的數據都容易獲取(如市場VaR的市場價格，操作VaR的經營損失)
Ⅲ．都根據正態分布建模
Ⅳ．極值理論對操作VaR和市場VaR都適用，用以反映分布尾側的極端損失
76、市場風險內部模型方法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件，因此需要采用（ ）對其進行補充。
77、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0．02%和0．04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（ ）。
78、下列關于違約概率的說法，正確的是（ ）。
79、風險管理評級是對銀行風險管理系統，即（ ）的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。
80、《巴塞爾新資本協議》只對（ ）的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”
