二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．商業銀行的經營原則包括( )。
A．安全性
B．流動性
C．服務性
D．效益性
E．穩固性
2．積極主動地承擔和管理風險的益處表現在( )。
A．有利于商業銀行改善資本結構
B．有利于商業銀行更加有效地配置資本
C．有助于金融產品的開發
D．有助于提高客戶對商業銀行的信任度
E．有利于銀行降低風險
3．下列關于流動性風險錯誤的說法是( )。
A．當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業銀行資不抵債
B．流動性風險包括資產流動性風險、負債流動性風險
C．流動性風險在外匯交易中較為常見
D．流動性風險形成的原因最復雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風險
E．以上說法都不正確
4．馬柯維茨的資產組合管理理論認為，分散投資于兩種資產就具有降低風險(并保持收益率不變)的作用，最理想的是( )。
A．兩種資產收益率的相關系數為1
B．兩種資產收益率的相關系數小于1
C．兩種資產收益率的相關系數為-1
D.兩種資產收益率的相關系數為0
E．兩種資產收益率的相關系數大于1
5．下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )。
A．該風險屬于可規避的操作風險
B．該風險屬于可緩釋的操作風險
C．該風險屬于應承擔的操作風險
D．可通過差錯率考核的方法來降低該風險
E．可通過購買商業銀行“一攬子”保險來轉移該風險
6．外部事件引發的操作風險包括( )。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內部欺詐
D．違反系統安全
E．監管規定
7．商業銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關注和了解的內容包括( )。
A．客戶的類型
B．企業基本經營情況
C．法人的信用狀況
D．企業員工的數量
E．企業員工的年齡
8．企業的速動比率具有局限性，主要是其沒有將如下內容考慮進來( )。
A．應收賬款收回的可能性 {
B．速動資產總額
C．應收賬款收回的時間預期
D．流動負債合計
E．資金效益總額
9．下列關于客戶信用評級說法正確的有( )。
A．是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價
B．評級的主體是商業銀行
C．評級的主體是客戶自身
D．評價結果是信用等級和PD
E．能夠有效區分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風險
10．下列關于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是( )。
A．信用局評分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業銀行類似申請者開戶后的信用表現，以評級作出拒絕或接收的決定
C．信用局風險評級模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性
D．信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測
E．信用評分被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度
11．巴塞爾委員會提出，為具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足的條件包括( )。
A．董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
B．銀行過去三年的ROE均應當超過5％
C．銀行資產應當超過100億美元
D．銀行應該擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
E．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
12．健全完善我國商業銀行的內部控制體系包括的內容有( )。
A．完善激勵約束機制
B．提高內控制度的執行力
C．健全信息管理系統
D．強化評估和反饋制度
E．加強信息交流與溝通
13．根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環銷售貸款應滿足如下標準( )。
A．貸款是循環的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內對個人最高授信額度不超過l0萬美元
C．必須保留子組合的損失率數據
D．循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
E．不必保留子組合的損失率數據
14．客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包含( )。
A．經濟損失
B．經營損失
C．會計損失
D．隱性損失
E．成本損失
15．風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下屬于內部報告的是( )。
A．評價整體風險狀況
B．識別當期風險特征
C．分析重點風險因素
D．配合內部審計檢查
E．提供監管數據
16．收益率曲線通常表現為( )形態。
A．反向收益率曲線
B．波動收益率曲線
C．凸型收益率曲線
D．凹型收益率曲線
E．水平收益率曲線
17．商業銀行進行流動性風險預警的內部指標／信號包括( )等指標的變化。
A．銀行的資產質量
B．銀行的盈利能力
C．第三方評級
D．銀行發行的有價證券的市場表現
E．銀行內部有關風險水平
18．( )是銀行流動性風險的預警。
A．快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資
B．市場上出現關于商業銀行的負面傳言
C．銀行所發行的股票價格下跌
D．銀行所發行的可流通債券的買賣差價減小
E．融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資
19．從各國監管當局和銀行業的實踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括( )。
A．可轉讓證券
B．金融期貨
C．遠期合約
D．期權
E．股票
20．下面( )屬于市場風險的計量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．情景分析
E．市場分析
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