一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．風險是一個( )概念。
A．事前
B．事后
C．貫穿事前和事后
D.不確定
2.下列不屬于金融風險可能造成的損失是( )。
A．預期損失
B．非預期損失
C．災難性損失
D．非災難性損失
3．FN理論中，屬于資產風險管理模式的是( )。
A．銀行券理論
B．資產結構理論
亡．購買理論
D．銷售理論
4．下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是( )。
A．轉換能力理論
B．預期收入理論
C．超貨幣供培理論
D．銷售理論
5．( )是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A．經濟資本
B．會計資本
C．監管資本
D．實收資本
6．與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。
A．特殊性、非營利性和可轉化性
B．普遍性、非營利性和可轉化性
C．特殊性、營利性和不可轉化性
D．普遍性、營利性和不可轉化性
7．商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的風險。不可以通過( )來進行操作風險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續營業方案
C．購買電子保險
D．IT系統災難備援外包
8．( )是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．資產流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
9．隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構／個人投資者、客戶開始重新審視商業銀行的風險管理能力，要求商業銀行發布風險信息，特別是發布( )。
A．數量模型報告
B．投資風險報告
C．質量信息報告
D．整體風險報告
10．有關Credit MetriCs模型，下列說法錯誤的是( )。
A．該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響
B．該模型通過度量信用資產組合價值大小來確定信用風險大小，并由此來判定一個機構承擔風險的能力
C．該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個典型的有條件組合風險模型
11．( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A．流動性風險
B．國家風險
C．聲譽風險
D．法律風險
12．( )是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A．流動性風險
B．國家風險
C．聲譽風險
D．法律風險
13．資金業務最主要的風險是( )。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．法律風險
14．假定兩個資產A和B完全負相關，預期收益分別為l0％和l5％，標準差分別為l8％和25％，則下列說法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
l5．( )對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構存款
D．大額存款
16．下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是( )。
A．商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日,商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求
C．商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張
17．在現金流量的分析中，首先分析的是( )。
A．投資活動的現金流
B．經營性現金流
C．消費活動的現金流
D．融資活動的現金流
18．在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為( )。
A．預期損失率=違約概率X違約損失率
B．預期損失率=違約概率X違約風險暴露
C．預期損失率=違約風險暴露X違約損失率
D．以上公式均不對
19．將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規避
D．風險轉移
20．在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規避
D．風險轉移
21．在信息載入的過程中，一個重要的前提是風險管理單位避險深入理解輸入數據信息和風險計量過程之間的( )。
A．相關性和從屬性
B．及時性和從屬性
C．精確性和相關性
D．及時性和相關性
22．根據商業銀行業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可以劃分為( )。
A．法人客戶和個人客戶
B．企業類客戶和機構類客戶
C．單一法人客戶和集團法人客戶
D．個人客戶、單一法人客戶和機構類客戶
23．下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法不正確的是( )。
A．商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制
B．商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構
C．商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量
D．多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜程度
24．商業銀行經營管理的“三性原則”不包括( )。
A．安全性
B．穩定性
C．流動性
D．效益性
25．( )不屬于信用風險控制的手段。
A．授權管理
B．貸款流程控制
C．貸款定價
D．客戶財務分析
26．( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應急計劃
27．按照我國銀監會的規定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲備
B．長期次級債務
C．優先股
D．實收資本
28．商業銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資，應扣除( )。
A．15％
B．20％
C．25％
D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所關注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
30．下列關于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是( )。
A．驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B．在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用
C．驗證違約概率預測準確性的基本原理是運用統計學的假設檢驗，當實際違約發生情況超過給定閾值，則認為PD預測不準確
D．在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級PD預測正確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預測準確性；正態分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測準確性
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