三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產和負債的利率風險。

2.T「解析」商業銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而且是經營風險的經營機構。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗的結果。

5.F「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區別明顯又相互聯系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成;貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷。

6.T「解析」風險管理是商業銀行的核心競爭力。

7.F「解析」商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。

8.T「解析」實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。

9.F「解析」監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征按照統一的風險資本計量方法計算得出的。經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。

10.F「解析」風險管理委員會不是與股東大會、董事會、監事會并列的機構。風險管理委員會是董事會下設機構。

11.F「解析」風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險。沒有風險就沒有收益，規避風險的同時自然也失去了在這一業務領域獲得收益的機會和可能。風險規避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略。

12.F「解析」經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失(而非預期損失)的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

16.T「解析」通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業銀行利用專家系統對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關系數具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關系數與原來變量x、Y之間的線性相關系數相等。

19.F「解析」戰略規劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。

20.T「解析」風險評級的基本要素包括商業銀行的資本充足狀況、資產安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。