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1、在監管實踐中，()監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。
A.杠桿率
B.流動性覆蓋率
C.貸款撥備覆蓋率
D.資本充足率
參考答案：D
參考解析：《關于統一國際銀行資本計量和資本標準的協議》(巴塞爾協議I)建立了一套國際通用的覆蓋表內外風險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監管作為銀行監管的核心內容，并提出具體的、國際統一的標準。
2、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是()
A.高級管理層
B.董事會
C.股東大會
D.監事會
參考答案：A
參考解析：商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，商業銀行董事會應當承擔壓力測試管理的最終責任。監事會(監事)應對董事會及高級管理層在壓力測試管理中的履職情況進行監督評價。高級管理層應當制定壓力測試政策：明確各部門職責分工；審議壓力情景設定，定期組織開展壓力測試，評估壓力測試結果對銀行的影響，制訂和落實風險改進措施，將壓力測試結果運用到銀行的各項經營管理決策中。
3、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值().
A.增加33.02億元
B.減少33.17億元
C.減少33.02億元
D.增加33.17億元
參考答案：B
參考解析：用DA表示總資產的加權平均久期，DL表示總負債的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，VL表示總負債的初始值。當市場利率變動時，資產和負債的變化具體為：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（億元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（億元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（億元），即商業銀行的整體價值減少了33.17億元。
4、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是()
A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險
B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
參考答案：B
參考解析：A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；D項，浮動利率債券參照3個月LIBOR，可能存在基準風險；C項，資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。
5、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為()
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元
參考答案：D
參考解析：期望值是隨機變量的概率加權和。依據題意可得E(x)=0.5%×10000+0=50元。
