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風險管理考試輔導:隨機變量

來源:233網校 2008-10-27 00:00:00
  隨機變量就使用數值來表示隨機事件的結果。
  根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍,可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續型隨機變量。
  (1)離散型隨機變量的概率分布
  離散型隨機變量的一切可能值及與其取值相應的概率,稱做離散型隨機變量的概率分布,表示法有列舉法或表格法。
  ①列舉法
  ②表格法 考試大助你成功
  可以通過重復試驗發生的頻率來定義離散型隨機變量的概率。在相同條件下,重復進行n次試驗,事件A發生m(m ≤ n)次,則稱比值m/n為事件A發生的頻率。頻率m/n的這個穩定值p稱為事件A的概率,記作P(A)=p。
  (2)連續型隨機變量的概率分布
  連續型隨機變量的概率分布通常使用累積概率分布或概率密度來定義。
  無論是離散型隨機變量還是連續型隨機變量,都可以用一種統一的形式即分布函數來描述其概率特征。
  若X的分布函數F(x)已知,就能知道X落在任一區間(x1,x2]上的概率。
 ?。?)隨機變量的期望值和方差
  期望值是隨機變量的概率加權和。隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。方差是隨機變量取值偏離期望值的概率加權和。
標準差(或稱為波動率)是隨機變量方差的平方根,隨機變量的標準差是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標。
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