233網校公眾號
每日推送，考試資訊
微信號: wx233com
233網校小程序
考試信息，訂閱提醒
微信掃碼即可關注
綜合小程序
-
233網校課程小程序
-
233網校考證資料小程序
-
233題搜搜小程序
-
職業考證報名模擬系統小程序
-
職業考證報名照片處理工具小程序
建筑考試
-
233網校二級建造師公眾號
-
233網校一級建造師公眾號
-
233網校消防工程師公眾號
-
233網校造價工程師公眾號
-
233網校安全工程師公眾號
-
233網校監理工程師公眾號
金融考試
-
233網校證券從業公眾號
-
233網校基金從業公眾號
-
233網校銀行從業公眾號
-
233網校期貨從業公眾號
會計考試
-
233網校中級會計師公眾號
-
233網校注冊會計師公眾號
-
233網校初/中級經濟師公眾號
職業考試
-
233網校教師資格公眾號
-
233網校社會工作者公眾號
-
233網校人力資源公眾號
-
233網校法律職業資格公眾號
-
233網校執業藥師公眾號
-
2018.9基金統考沖刺：證券投資基金習題練習（8.26）
熱帖 -
2018-08-24來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業資格考試還有20天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以章節習題為主，與教材內容配合檢測復習成果。掌握不牢的考點回顧教材原考點，以題代練。
從今天起，小編在233基金從業考試社區推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（8.26）
每天5題，練一練吧！加油!
1.假設市場組合預期收益率為6.3%，無風險利率為5%，如果該股票的β值為0，則該股票的預期收益率為()。
A.5%
B.6.3%
C.0%
D.無法計算
2.假設X股票的貝塔系數是Y股票的兩倍，下列表述正確的是()。
A.X的期望報酬率為Y的兩倍
B.X的風險為Y的兩倍
C.X的實際收益率為Y的兩倍
D.X受市場變動的影響程度為Y的兩倍
3.跟蹤誤差產生的原因不包括( )。
A.復制誤差
B.現金留存
C.各項費用
D.市場無效
4.下列不屬于系統性風險的是( )。
A.流動性風險
B.經濟周期性波動風險
C.利率風險
D.通貨膨脹風險
5.下列關于資本市場線的敘述，錯誤的是( )。
A.資本市場線由無風險資產和市場組合決定
B.資本市場線也被稱為證券市場線
C.資本市場線是有效前沿線
D.資本市場線的斜率為正
請在下方留下你的答案,如：ABDBC
回復即可見答案及解析
你能做對幾題呢？
?
[replyview]
1.答案：A
解析：根據資本資產定價模型，每一證券的期望收益率應等于無風險利率加上該證券由β 系數測定的風險溢價。預期收益率=無風險收益率+β系數×(市場投資組合的預期收益率- 無風險收益率)。根據上式可知，5%+0×(6.3%-5%)=5%。
2.答案：D
解析：貝塔可以理解為某資產或資產組合對市場收益變動的敏感性和影響程度。貝塔值越大的股票，在市場波動的時候，其收益的波動也就越大。
3.答案：D
解析：跟蹤誤差產生的原因包括：①復制誤差;②現金留存;③各項費用;④其他影響。
4.答案：A
解析：流動性風險是屬于非系統性風險。經濟周期性波動風險、利率風險、通貨膨脹風險屬于系統性風險。
5.答案：B
解析：本題答案為B，資本市場線是揭示了有效組合的收益風險均衡關系，證券市場線是任意證券或組合的收益風險關系，是兩條不同的線。資本市場線由無風險資產和市場組合決定，資本市場線是有效前沿線 ，斜率為正。
[/replyview]
其他科目習題推薦
