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2025 年期貨從業(yè)資格考試

《期貨投資分析》

最后一套圈題卷

本試題及答案由 233 網(wǎng)校整理提供（整理不易，請尊重版權(quán)）

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2025 年《期貨投資分析》最后一套圈題卷 一、單選題

1、假設(shè)某債券投資組合價值是 10 億元，久期為 12.8，預(yù)期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波

動，希望將組合久調(diào)整為 0，當(dāng)前國債期貨報價為 110 元，久期為 6.4，則投資經(jīng)理應(yīng)（ ）。

A．買入 1818 份國債期貨合約

B．買入 200 份國債期貨合約

C．賣出 1818 份國債期貨合約

D．賣出 200 份國債期貨合約

2、在 BSM 期權(quán)定價中，若其他因素不變，標(biāo)的資產(chǎn)的波動率與期權(quán)的價格關(guān)系呈（ ）。

A．正相關(guān)關(guān)系

B．負(fù)相關(guān)關(guān)系

C．無相關(guān)關(guān)系

D．不一定

3、投資者預(yù)期滬深 300 股指期貨價格將下跌，應(yīng)采取的投機(jī)策略是（ ）。

A. 買入滬深 300 股指期貨合約

B. 賣出滬深 300 股指期貨合約

C. 進(jìn)行期現(xiàn)套利

D. 進(jìn)行跨品種套利

4、根據(jù)國際收支平衡表結(jié)構(gòu)，以下屬于資本與金融賬戶的是（ ）。

A. 貨物貿(mào)易順差

B. 直接投資流入

C. 僑匯收入

D. 國際捐贈

5、雙貨幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的外匯風(fēng)險敞口主要體現(xiàn)在（ ）。

A. 定期支付的利息部分

B. 期末償還的本金部分

C. 利息和本金的雙重結(jié)算

D. 無外匯風(fēng)險敞口

6、可以用來管理商品期貨基差風(fēng)險的工具是（）。

A．商品期貨

B．商品期權(quán)

C．商品互換

D．大宗商品現(xiàn)貨

7、6 個月后到期的歐式看漲期權(quán)價格為 5 元，標(biāo)的資產(chǎn)價格為 50 元，執(zhí)行價格為 50 元，無風(fēng)險利率為 5%，根