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2025 年期貨從業資格考試

《期貨投資分析》

最后一套圈題卷

本試題及答案由 233 網校整理提供（整理不易，請尊重版權）

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2025 年《期貨投資分析》最后一套圈題卷 一、單選題

1、假設某債券投資組合價值是 10 億元，久期為 12.8，預期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波

動，希望將組合久調整為 0，當前國債期貨報價為 110 元，久期為 6.4，則投資經理應（ ）。

A．買入 1818 份國債期貨合約

B．買入 200 份國債期貨合約

C．賣出 1818 份國債期貨合約

D．賣出 200 份國債期貨合約

2、在 BSM 期權定價中，若其他因素不變，標的資產的波動率與期權的價格關系呈（ ）。

A．正相關關系

B．負相關關系

C．無相關關系

D．不一定

3、投資者預期滬深 300 股指期貨價格將下跌，應采取的投機策略是（ ）。

A. 買入滬深 300 股指期貨合約

B. 賣出滬深 300 股指期貨合約

C. 進行期現套利

D. 進行跨品種套利

4、根據國際收支平衡表結構，以下屬于資本與金融賬戶的是（ ）。

A. 貨物貿易順差

B. 直接投資流入

C. 僑匯收入

D. 國際捐贈

5、雙貨幣結構化產品的外匯風險敞口主要體現在（ ）。

A. 定期支付的利息部分

B. 期末償還的本金部分

C. 利息和本金的雙重結算

D. 無外匯風險敞口

6、可以用來管理商品期貨基差風險的工具是（）。

A．商品期貨

B．商品期權

C．商品互換

D．大宗商品現貨

7、6 個月后到期的歐式看漲期權價格為 5 元，標的資產價格為 50 元，執行價格為 50 元，無風險利率為 5%，根