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1.技術分析常見理論：
??道氏理論：三種趨勢，即主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。收盤價是最重要的價格。
??波浪理論：一個完整的價格周期要經過8個過程，上升周期由5個上升過程 (上升浪)和3個下降調整過程(調整浪)組成，下跌周期有5個下跌過程(下跌浪)和3個上升調整過程(調整浪)組成，一個周期結束之后，才會進入下一個周期。
??江恩理論：包括江恩時間法則、江恩價格法則和江恩線等諸多內容。
??循環周期理論：論什么樣的價格波動，都不會向一個方向永遠走下去。
??相反理論：當絕大多數投資者看法一致時，他們通常是錯誤的。
2.在我國，交割倉庫是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實物交割的交割地點。
指定交割倉庫的日常業務分為三個階段：商品入庫、商品保管和商品出庫。
3.2020年12月，中證商品指數有限責任公司由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所共同發起出資設立， 成為全國首家商品指數編制運營服務平臺。
4.常見的技術分析方法有：K線分析、趨勢分析、形態分析、技術指標分析等。
5.典型的價格形態主要分為兩大類：反轉形態和整理形態。典型的反轉形態有頭肩形、雙重頂（M頭）、雙重底（W底）、三重頂、三重底，圓弧頂、圓弧底、V形形態等。三角形態、楔形形態、旗形形態和矩形形態等通常屬于持續形態。
6.選擇期貨合約標的需考慮的因素：
規格或質量易于量化和評級；價格波動幅度大且頻繁；應量較大，不易為少數人控制和壟斷。
7.合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以上海期貨交易所銅合約為例，合約名稱為“上海期貨交易所陰極銅期貨合約”。
??交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的物的數量。如大連商品交易所豆粕期貨合約的交易單位為“10噸/手”。
??合約價值，是指每手期貨合約代表的標的物的價值。如滬深300指數期貨的合約價值為“300元x滬深300指數期貨的點數”（其中300元為滬深300指數期貨的合約乘數）。
8.商品遠期交易的交易方式包括：實時交易、掛單交易、詢價實時交易和詢價掛單交易。
9.在實務交易中，根據起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對遠期的掉期交易、遠期對遠期的掉期交易和隔夜掉期交易。
10.一般來說，某品種的市場規模較大，交易者的資金規模較大，期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會員單位較多，則該合約的交易單位就可以設計得大一些；反之，則設計得小一些。
11.期貨合約上一交易日的結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板；而該合約上一交易日的結算價減去允許的最大跌幅則構成當日價格下跌的下限，稱為跌停板。
12.一般來說，標的價格波動越頻繁，越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置得大一些。
13.最后交易日，是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。
14.期貨交易的交割方式分為實物交割和現金交割兩種。
??商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長期利率期貨通常采取實物交割方式；
??指數類期貨和短期利率期貨通常采用現金交割方式。
15. 期貨交易實行保證金制度。在期貨交易中，期貨買方和賣方必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%-15%)繳納保證金，用于結算和保證履約。
16.在我國，交易保證金比例會隨著交割期的臨近提高；隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例；當某期貨合約出現連續漲跌停板時，交易保證金比例相應提高。
17.在我國，期貨交易者繳納的保證金可以是現金，也可以是現金等價物，比如價值穩定、流動性強的標準倉單或國債等有價證券。
18.當日無負債結算制度，又稱為逐日盯市制度，是指在每個交易日結束后，由期貨結算機構對期貨交易保證金賬戶當天的盈虧狀況進行結算，并根據結算結果進行資金劃轉。當交易發生虧損，進而導致保證金賬戶資金不足時，則要求必須在結算機構規定的時間內向賬戶中追加保證金，以做到“當日無負債”。
19.漲（跌）停板單邊無連續報價也稱為單邊市，一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入（賣出）申報，沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交但未打開停板價位的情形。
20.持倉限額制度，是指交易所規定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。
21.我國境內當會員或客戶的某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上（含本數）時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會員報告。
22.一般月份合約的持倉限額及持倉報告標準設置得高；臨近交割時，持倉限額及持倉報告標準設置得低。
23.強行平倉制度適用的情形一般包括：因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉；因會員（客戶）違反持倉限額制度而實行強行平倉。
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