41、關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列描述正確的是（ ）。

A.期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的

B.所有商品都適合成為期貨交易的品種

C.期貨交易不受交易對(duì)象、交易空間、交易時(shí)間的限制

D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品

42、在期貨交易的技術(shù)分析中，對(duì)于趨勢(shì)分析的描述，正確的是（ ）。

A.上升趨勢(shì)是由一系列相繼上升的波峰和上升的波谷形成

B.下降趨勢(shì)是由一系列相繼下降的波峰和上升的波谷形成

C.上升趨勢(shì)是由一系列相繼上升的波谷和下降的波峰形成

D.下降趨勢(shì)是由一系列相繼下降的波谷和上升的波峰形成

43、基差的計(jì)算公式為（ ）。

A.基差＝現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格

B.基差＝期貨價(jià)格－現(xiàn)貨價(jià)格

C.基差＝近月期貨價(jià)格－遠(yuǎn)月期貨價(jià)格

D.基差＝A交易所期貨價(jià)格－B交易所期貨價(jià)格

44、以下屬于鄭州商品交易所上市期貨品種的是（ ）。

A.棉花

B.銅

C.玉米

D.鐵礦石

45、在我國(guó)，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以（ ）。

A.代替客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同

B.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金

C.將客戶介紹給期貨公司

D.代理客戶進(jìn)行期貨交易

46、價(jià)差套利有助于（ ）。

A.提高期貨市場(chǎng)波動(dòng)性

B.降低期貨市場(chǎng)波動(dòng)性

C.提高期貨市場(chǎng)流動(dòng)性

D.降低期貨市場(chǎng)流動(dòng)性

47、假定美元兌人民幣匯率為1美元=6.2300元人民幣，中國(guó)的A公司想要借入5年期的美元借款，美國(guó)的B公司想要借入5年期等值的人民幣借款。市場(chǎng)向它們提供的固定利率如下表：

若兩公司簽訂人民幣兌美元的貨幣互換合約，則雙方總借貸成本降低（ ）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

48、滬深300股價(jià)指數(shù)的編制方法是（ ）。

A.簡(jiǎn)單算術(shù)平均法

B.修正算術(shù)平均法

C.幾何平均法

D.加權(quán)平均法

49、投資者買入10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.880元，在期貨價(jià)格為98.900元時(shí)追加5手多單，隨后期貨價(jià)格不斷下跌。為限制損失，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.150元時(shí)全部平倉(cāng)。不計(jì)交易成本，該投資者盈虧為（ ）元。（合約規(guī)模為100萬(wàn)元人民幣）

A.-110，500

B.35，500

C.-35，500

D.110，500

50、以下看漲期權(quán)損益平衡點(diǎn)的表達(dá)式，正確的是（ ）。

A.損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

B.損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金

C.多頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

D.空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

51、期貨市場(chǎng)是通過(guò)（ ）實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能。

A.投機(jī)交易

B.跨期套利

C.套期保值

D.跨市套利

52、下列期貨合約行情表截圖中，最新價(jià)表示（ ）。

A.期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格

B.期貨合約交易期間的買方最新申報(bào)價(jià)格

C.期貨合約交易期內(nèi)的賣方最新申報(bào)價(jià)格

D.期貨合約交易期內(nèi)的加權(quán)平均價(jià)

53、點(diǎn)價(jià)交易是指以某商品某月份的（ ）為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，確定雙方買賣該現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。

A.平均零售價(jià)格

B.期貨價(jià)格

C.政府指導(dǎo)價(jià)格

D.平均批發(fā)價(jià)格

54、關(guān)于期貨公司的表述，正確的是（ ）。

A.屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)

B.不以盈利為目的

C.客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司重要的風(fēng)險(xiǎn)源

D.從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，不提供資產(chǎn)管理服務(wù)

55、下列情形不屬于期轉(zhuǎn)現(xiàn)的是（ ）。

A.在期貨市場(chǎng)有反向持倉(cāng)的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B.在期貨市場(chǎng)有反向持倉(cāng)的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

C.買賣雙方為現(xiàn)貨市場(chǎng)的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向，并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

D.在期貨市場(chǎng)有反向持倉(cāng)的雙方，擬以協(xié)商價(jià)格對(duì)沖頭寸結(jié)束交易

56、中國(guó)某公司計(jì)劃3個(gè)月后向英國(guó)出口價(jià)值200萬(wàn)英鎊的服裝，此時(shí)英鎊兌人民幣的即期匯率為9.2369，3個(gè)月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價(jià)格為9.1826.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該公司（ ）。

A.賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣

B.買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣

C.賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣

D.買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣

57、在我國(guó)，某交易者5月10日在反向市場(chǎng)買入10手7月豆油期貨合約的同時(shí)賣出10手9月豆油期貨合約，建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為120元/噸，該交易者將上述合約平倉(cāng)后獲得凈盈利10000元（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用），則該交易者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（ ）元/噸。（交易單位：10噸/手）

A.20

B.220

C.100

D.120

58、如果股指期貨價(jià)格低于股票組合價(jià)格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是（ ）。

A.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合

B.買入股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合

C.買入股指期貨合約，同時(shí)賣空股票組合

D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入股票組合

59、關(guān)于基點(diǎn)價(jià)值的描述，下列說(shuō)法正確的是（ ）。

A.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額

B.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

C.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額

D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

60、下圖為看跌期權(quán)多頭到期日損益結(jié)構(gòu)圖的是（ ）。

A.

B.

C.

D.