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1、某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價格為1.3502(即1歐元=1.3502美元),合約大小為125000歐元。若期貨價格跌至1.3400,則交易者的浮動虧損為(A)美元。(不計手續(xù)費等交易成本)
A.12750
B.10500
C.24750
D.22500
2、某投資銀行為了在股票市場下跌時獲得相對較高的收益率，設(shè)計了嵌有看漲期權(quán)空頭的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，但是投資者不愿意接受這個沒有保本條款的產(chǎn)品。對此，投資者最容易接受的調(diào)整方式是(D)。
嵌入更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
B.嵌入更低執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
C.嵌入更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)多頭
D.嵌入更低執(zhí)行價的看漲期權(quán)多頭
3、投資者利用平值的上證50ETF期權(quán)做保護性看跌期權(quán)交易(期權(quán)保險策略)，在其他條件不變的情況下，(C)情景發(fā)生時投資者的風(fēng)險最大。
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲30%，波動率不變
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲30%，波動率下降
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌30%，波動率上升
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌30%，波動率下降
4、在給資產(chǎn)組合做在險價值(VaR)分析時，選擇(D)置信水平比較合理。
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
5、某個資產(chǎn)組合的下一日的在險價值(VaR)是100萬元，基于此估算未來兩個星期(10個交易日)的VaR，得到(D)萬元。
A.100
B.316
C.512
D.1000
6、投資者賣出了一手行權(quán)價為3元的上證50ETF看漲期權(quán)，若要完全對沖其Vega風(fēng)險，在暫不考慮其他風(fēng)險的情況下，(C)最合適。
A.賣出一手行權(quán)價為3.5元的看跌期權(quán)
B.買入一手行權(quán)價為3.5元的看跌期權(quán)
C.賣出一手行權(quán)價為3元的看跌期權(quán)
D.買入一手行權(quán)價為3元的看跌期權(quán)
7、某個結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品掛鉤于股票價格指數(shù)，其收益計算公式如下所示：贖回價值=面值+面值×[1-指數(shù)收益率]為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權(quán)結(jié)構(gòu)是(B)。
A.執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權(quán)多頭
B.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權(quán)多頭
C.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權(quán)多頭
D.執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權(quán)多頭
