一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)
1、以下不屬于合理的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)
B．風(fēng)險(xiǎn)限制系統(tǒng)
C．管理資訊系統(tǒng)
D．前臺(tái)交易系統(tǒng)


2、在反向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買(mǎi)入套期保值時(shí)，如果基差值縮小，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)（　　）。
A．盈利
B．虧損
C．不盈不虧
D．不變


3、公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含（　　）。
A．理事會(huì)
B．監(jiān)事會(huì)
C．董事會(huì)
D．股東大會(huì)


4、下列屬于期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（　　）。
A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)
B．利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C．期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷售和采購(gòu)渠道
D．有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善


5、關(guān)于期貨市場(chǎng)的“投機(jī)”，以下說(shuō)法不正確的是（　　）。
A．投機(jī)是套期保值得以實(shí)現(xiàn)的必要條件
B．沒(méi)有投機(jī)就沒(méi)有期貨市場(chǎng)
C．投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者
D．通過(guò)投機(jī)者的套利行為，可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格均衡和防止價(jià)格的過(guò)分波動(dòng)


6、蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)（　　）個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖。
A．1
B．2
C．3
D．4


7、當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于（　　）。
A．1
B．零
C．無(wú)限大
D．無(wú)限小


8、期貨交易的交割，由（　　）統(tǒng)一組織進(jìn)行。
A．期貨公司
B．期貨交易所
C．會(huì)員
D．期貨業(yè)協(xié)會(huì)


9、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計(jì)算方法為（　　）。
A．簡(jiǎn)單算術(shù)平均法
B．加權(quán)算術(shù)平均法
C．幾何平均法
D．最小二乘法


10、（　　）成交速度快，指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷。
A．雙向指令
B．限價(jià)指令
C．限時(shí)指令
D．市價(jià)指令