單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選 項的代碼填入括號內)
1.某日，我國某月份某期貨合約的結算價格為29970元/噸，收盤日價格最大波動限制為±4%,下一交易日不是有效報價的是( )元/噸。
A.28780
B.31160
C.28790
D.31170
2.我國期貨合約的開盤價是在開市前( )分鐘內經集合競價產生的成交價格，集合競價未產生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。
A.30
B.10
C.5
D.1
3.在我國，( )對合約交易量采取單邊計算，而其他期貨交易所采取雙邊計算。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
4.下面技術分析內容中僅適用于期貨市場的是( )。
A.持倉量
B.價格
C.交易量
D.庫存
5.在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法為( )。
A.閃電圖
B.K線圖
C.分時圖
D.竹線圖
線圖的規則是：縱向代表價格，橫向代表時間，開盤價與收盤價形成一個矩形;D項竹線圖與K線圖組成要素完全一樣，其惟一差別是：最高價和最低價之間為一條豎線段，開盤價以位于豎線左側的短橫線表示，收盤價以位于豎線右側的短橫線表示。
6.某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成( )。
A.開盤價
B.收盤價
C.均價
D.結算價
7.( )可以作為形態的重要驗證栺標。
A.價格
B.交易量
C.持倉量
D.黃金交叉
8.當買賣雙方均為原交易者，交易對雙方來說均為平倉時，持倉量( ),交易量增加。
A.上升
B.下降
C.不變
D.其他
9.下列關于交易量的說法，正確的是( )。
A.交易量水平可以反映市場價格運動的強烈程度，交易量越大，則反映出市場的強烈程度越高
B.如果在交易量下跌時價格亦下跌，表明市場處于技術性弱市
C.如果量價分離，兩者均下降則表明市場處于技術性弱市
D.交易量分析在期貨市場與股票市場相同
10.某套利者賣出5月份鋅期合約的同時買入7月份鋅期貨合約,價格分別為20800元/噸和20850元/噸,平倉時5月份鋅期貨價格變為21200元/噸,則7月份鋅期貨價格變為( )元/噸時,價差是縮小的。
A.21250
B.21260
C.21280
D.21230
11.2000年3月,香港期貨交易所與( )完成股份制改造,并與香港中央結算有限公司合并,成立香港交易及結算所有限公司(HKEX)。
A.香港證券交易所
B.香港商品交易所
C.香港聯合交易所
D.香港金融交易所
12.在我國，4月20日，某交易者賣出20手7月份白糖期貨合約同時買入20手9月份白糖期貨合約，價格分別為6750元/噸和6800元/噸。4月29日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平倉價格分別為6800元/噸和6880元/噸。則該交易者( )。
A.盈利300元
B.盈利600元
C.盈利6000元
D.虧損300元
9月份白糖期貨合約收益=6880-6800=80(元/噸);
該交易者盈利=30元/噸。
我國白糖期貨1手=10噸，
則該交易者盈利=30×10×20=6000(元)。考點價差變動與套利盈虧計算
13.我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產頭寸的比率稱為( )。
A.交叉比率
B.套期保值比率
C.最優套期保值比率
D.合約數比率
14.交易者以13660元∕噸買入某期貨合約100手(每手5噸)，后以13760元∕噸全部平倉。若單邊手續費以15元∕手計，則該交易者( )。
A.盈利50000元
B.虧損50000元
C.盈利48500元
D.虧損48500元
15.在滬深300股指期貨合約到期交割時，根據( )計算雙方的盈虧金額。
A.當日成交價
B.當日結算價
C.交割結算價
D.當日收量價
16.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的( )。
A.8%
B.5%
C.10%
D.12%
17.滬深300股指期貨的當日結算價是指某一期貨合約的( )。
A.最后一小時成交量加權平均價
B.收量價
C.最后二小時的成交價格的算術平均價
D.全天成交價格
18.若某滬深300股指期貨合約報價為3000點，則1手該合約的價值為( )萬元。
A.75
B.90
C.30
D.9
19.滬探300指數的基日是( )。[2009年11月真題]
A.2003年12月31日
B.2004年12月31日
C.2003年8月31日
D.2004年8月31日
20.滬深300股指期貨的合約價值為指數點乘以( )元人民幣。
A.400
B.300
C.200
D.100
