二、多選題

1.期權(quán)的權(quán)利金由（　　）組成。

A．實值價值

B．虛值價值

C．時間價值

D．內(nèi)涵價值

2.下列選項中，表示基差走弱的有（　　）。

A．7月份時大商所豆油9月份合約基差為4元／噸，到8月份時為2元／噸

B．7月份時大商所豆油9月份合約基差為2元／噸，到8月份時為1元／噸

C．7月份時上期所陰極銅9月份合約基差為-2元／噸，到8月份時為-4元／噸

D．7月份時上期所鋁9月份合約基差為-2元／噸，到8月份時為-1元／噸

3．期貨投資者根據(jù)其進(jìn)入期貨市場的目的不同可分為（　　）。

A．套期保值者

B．期貨投機者

C．個人投資者

D．短線交易者

4．期貨市場技術(shù)指標(biāo)分析一般以（　　）作為分析基礎(chǔ)。

A．價格

B．投資者數(shù)量

C．交易量

D．持倉量

5．下列關(guān)于合約交割月份選擇的說法中，正確的有（　　）。

A．在正向市場中，對商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價格相對偏高時，若遠(yuǎn)期月份合約價格上升，近期月份合約的價格也會上升

B．在正向市場中，做多頭的投機者應(yīng)買入遠(yuǎn)期月份合約

C．在反向市場中，對商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價格相對偏低時，若近期月份合約價格上升，遠(yuǎn)期月份合約的價格也會上升

D．在反向市場中，做多頭的投機者宜買入近期月份合約

6．下列款項中，（　　）屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。[2015年3月真題]

A．交易盈虧

B．交易保證金

C．手續(xù)費

D．席位費

7．下列關(guān)于國內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場的發(fā)展的描述中，正確的有（　　）。

A．期權(quán)萌芽于古希臘和古羅馬時期

B．外匯遠(yuǎn)期合約于1983年應(yīng)運而生

C．第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)于1973年

D．2006年我國國家開發(fā)銀行與光大銀行進(jìn)行了第一筆利率互換交易

8．利率期貨賣出套期保值適用的情形主要有（　　）。

A．資金的借方擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

B．利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升

C．持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價格下跌或者收益率相對下降

D．利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本下降

9．下列屬于滬深300股指期貨合約文本的要點的有（　　）。

A．合約月份是當(dāng)月、下月及隨后兩個季月

B．交易時間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：15

C．最后交易日交易時間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：00

D．每日價格最大波動限制是上一個交易日結(jié)算價的±10%

10．下列關(guān)于股指期貨套期保值中合約數(shù)量的表述中，正確的有（　　）。

A．當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)

B．β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多

C．β系數(shù)越小，所需的期貨合約數(shù)就越多

D．β系數(shù)與期貨合約數(shù)無關(guān)