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一、單選題
1．（ ）是當天交易結束后，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。
A．開盤價
B．收盤價
C．結算價
D．成交價
2．美式看跌期權的有效期越長，其價值就會（ ）。
A．減少
B．增加
C．不變
D．趨于零
3．滬深300股指期貨合約的交易保證金為合約價值的（ ）。
A．10％
B．11％
C．12％
D．13％
4．當不存在品質價差和地區價差的情況下，期貨價格高于現貨價格，這時（ ）。
A．市場為反向市場，基差為負值
B．市場為反向市場，基差為正值
C．市場為正向市場，基差為正值
D．市場為正向市場，基差為負值
5．套期保值的實質是用較小的（ ）代替較大的現貨價格風險。
A．期貨風險
B．基差風險
C．現貨風險
D．信用風險
6．道瓊斯歐洲STOXX50指數的加權方式中規定，任意一只成分股在指數中的權重上限為（ ）。
A．2％
B．5％
C．10％
D．15％
7．現實中套期保值操作的效果更可能是（ ）。
A．兩個市場均贏利
B．兩個市場均虧損
C．兩個市場盈虧在一定程度上相抵
D．兩個市場盈虧完全相抵
8．期權的時間價值為（ ）。
A．內涵價值
B．權利金+內涵價值
C．內涵價值-權利金
D．權利金-內涵價值
9．（ ）是期權買方行使權利時，買賣雙方交割標的物所依據的價格。
A．權利金
B．執行價格
C．合約到期日
D．市場價格
10．（ ）是在交易所辦理標準倉單交割、交易、轉讓、質押、注銷的憑證，受法律保護。
A．標準倉單持有憑證
B．標準倉單
C．標準倉單注冊申請表
D．交割預報表
參考答案：
1．C【解析】結算價是當天交易結束后，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。
2．B【解析】在其他因素不變的情況下，期權有效期越長，美式看漲期權和看跌期權的價值都會增加。
3．C【解析】事實上，盈虧完全沖抵呈一種理想化的情形，現實中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即兩個市場盈虧只是在一定程度上相抵，而非剛好完全相抵。
4．D【解析】當不存在品質價差和地區價差的情況下，期貨價格高于現貨價格或者遠期期貨合約大于近期期貨合約時，這種市場狀態稱為正向市場，此時基差為負值。
5．B【解析】套期保值的實質是用較小的基差風險代替較大的現貨價格風險。
6．C【解析】道瓊斯歐洲STOXX50指數的加權方式是以其50只成分股的浮動市值來計算，同時規定任意一只成分股在指數中的權重上限為10％。
7．C【解析】為了維護市場的健康運行、促進市場功能發揮，中國金融期貨交易所已將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金統一調整為12％。
8．D【解析】本題考查期權的時問價值公式。時間價值=權利金一內涵價值。
9．B【解析】本題考查期權執行價格的定義。執行價格是期權買方行使權利時，買賣雙方交割標的物所依據的價格，也稱為履約價格、敲定價格、行權價格。
10．A【解析】本題考查標準倉單持有憑證的概念。標準倉單持有憑證是交易所開具的代表標準倉單所有權的有效憑證，是在交易所辦理標準倉單交割、交易、轉讓、質押、注銷的憑證，受法律保護。
