期貨從業基礎知識每日一練(6.25)
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(單選題)某套利者利用豆油期貨進行套利交易，假設豆油期貨合約兩個月的合理價差為40元／噸，豆油期貨價格如下表所示，下列最適合進行買入套利的情形是（ ）。(不考慮交易費用)
A．①
B．⑦
C．③
D．④
參考答案：C
參考解析：如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。①的價差為40元／噸，②的價差為15元／噸，③的價差為45元／噸，④的價差為40元／噸。只有③的價差比合理價差大，故選擇C項。
(多選題)根據起息日不同，外匯掉期交易的形式包括（ ）。
A．即期對遠期的掉期交易
B．遠期對遠期的掉期交易
C．隔夜掉期交易
D．隔日掉期交易
參考答案：ABC
參考解析：在實務交易中，根據起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對遠期的掉期交易、遠期對遠期的掉期交易和隔夜掉期交易。
(判斷題)當近期合約價格的下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度時，牛市套利者將虧損(不計交易費用)。（ ）
A．正確
B．錯誤
參考答案：A
參考解析：當近期合約價格的下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度時，牛市套利者將虧損。
