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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(7月25日)
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【單選題】以下關于股指期貨期權的說法中，正確的是（ ）。
A．股指期貨期權的標的物是特定的股票價格指數
B．股指期貨期權的標的物是特定的股指期貨合約
C．股指期貨期權的標的物是特定的股指期權合約
D．股指期權既是一種期權合約，也是一種期貨合約
參考答案：B
參考解析：股指期貨期權是以股指期貨為標的資產的期權。
【單選題】看漲期權的損益平衡點(不計交易費用)等于（ ）。
A．執行價格-權利金
B．執行價格+權利金
C．權利金
D．執行價格
參考答案：B
參考解析：看漲期權的損益平衡點(不計交易費用)等于執行價格加上權利金。
【多選題】下列關于股指期貨期現套利交易的說法，正確的有（ ）。
A．只有當實際的期貨指數高于無套利區間上界時，正向套利才能獲利
B．只有當實際的期貨指數高于無套利區間下界時，反向套利才能獲利
C．只有當實際的期貨指數低于無套利區間下界時，反向套利才能獲利
D．當期貨指數在無套利區間內時，投資者不適宜進行套利交易
參考答案：ACD
參考解析：無套利區間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和下移所形成的一個區間。在這個區間中，套利交易不但得不到利潤，反而可能導致虧損。具體而言，將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的上界，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的下界，只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。
