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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(3月11日)
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1、在正向市場(chǎng)上，牛市套利最突出的特點(diǎn)是()。
A. 損失相對(duì)巨大而獲利的潛力有限
B. 沒有損失
C. 只有獲利
D. 損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
參考答案：D
參考解析： 在進(jìn)行牛市套利時(shí)，需要注意的一點(diǎn)是：在正向市場(chǎng)上，牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大。
2、為了防止標(biāo)的物價(jià)格下跌，可以運(yùn)用的策略有( )。
A. 買入看漲期權(quán)
B. 賣出看漲期權(quán)
C. 買入看跌期權(quán)
D. 賣出看跌期權(quán)
參考答案：B,C
參考解析：交易者通過(guò)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析，認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)下跌，或窄幅整理，可賣出看漲期權(quán)，收取一定數(shù)額的權(quán)利金。如果交易者認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格有較大幅度下跌的可能，則可以考慮買進(jìn)看跌期權(quán)策略。如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，看跌期權(quán)的價(jià)格會(huì)上漲，交易者可將期權(quán)賣出平倉(cāng)獲利;如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不跌反漲，期權(quán)價(jià)格會(huì)下跌，看跌期權(quán)也不會(huì)被執(zhí)行，買方最大損失為支付的期權(quán)費(fèi);交易者也可將看跌期權(quán)賣出平倉(cāng)，以減少權(quán)利金損失。
3、各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則，會(huì)受到CFTC的查處。( )
錯(cuò)
對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：許多FCM同時(shí)也是CPO或TM，向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
