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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(8月9日)
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1、假設滬銅和滬鋁的合理價差為32700元/噸(銅價格減鋁價格)，則下列情形中，理論上套利交易盈利空間最大的是( )。
滬銅(元/噸) 滬鋁(元/噸)
① 44880 12480
② 44880 12380
③ 45680 12980
④ 45680 13580
A. ③
B. ②
C. ④
D. ①
參考答案：C
參考解析：價差變化越大的，理論上盈利空間越大。題中，①～④的價差分別為32400元/噸、32500元/噸、32700元/噸、32100元/噸.與合理價差相比，④的變化最大，盈利空間也就最大。
2、某投資者以4100元/噸賣出5月大豆期貨合約，同時以4000元/噸買入7月大豆期貨合約，當價差變為( )元/噸時，該套利者獲利最大。(不計手續費等費用，價差是由價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約)
A. 120
B. 200
C. 90
D. 80
參考答案：D
參考解析：本題為賣出套利，價差縮小時才能盈利。套利初始的價差為100元/噸，選項中，當價差變為80元/噸時，套利者獲利最大。
3、歐元兌美元的報價是1.3626，則1美元可以兌換( )歐元。
A. 0.8264
B. 1
C. 0.7339
D. 1.3626
參考答案：C
參考解析：歐元兌美元報價為1.3626，即1歐元=1.3626美元，故1美元=0.7339歐元。
