期貨從業資格考試基礎知識真題練習
【期貨真題及答案下載】【全真模擬測試】【免費領30天期貨題庫會員】
不積跬步無以至千里，233網校小編特為廣大期貨從業考生朋友準備了期貨基礎知識每日一練，每天掌握3道題，考試那天會有驚喜！每天學習2小時，輕松突破60分>>
1.在蝶式套利中，居中月份合約的交易數量()較近月份和較遠月份合約數量之和。
A. 大于
B. 兩倍于
C. 等于
D. 小于
參考答案：C
參考解析：蝶式套利的具體操作方法是：買入(或賣出)較近月份合約，同時賣出(或買入)居中月份合約，并買入(或賣出)較遠月份合約，其中，居中月份合約的數量等于較近月份和較遠月份合約數量之和。
2.2015年10月，某交易者賣出執行價格為1.1522的CME歐元兌美元看跌期貨期權(美式)，權利金為0.0213。不考慮其他交易費用，期權履約時該交易者()。
A. 賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為1.1735
B. 買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為1.1309
C. 買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為1.1522
D. 賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為1.1309
參考答案：B
參考解析：期權履約時該交易者買入歐元兌美元期貨合約的實際成本=1.1522-0.0213=1.1309。
3.關于期貨公司的表述，錯誤的是()。
A. 通過當日無負債結算確保客戶履約
B. 可以通過專業服務實現資產管理的職能
C. 屬于非銀行金融機構
D. 對于保證金不足的客戶，期貨公司可以提供融資服務
參考答案：D
參考解析：期貨公司通過當日無負債結算來確保客戶履約，一旦出現保證金不足而客戶無法履約時，期貨公司必須以自有資金彌補保證金的不足，此時客戶的風險就成為期貨公司的風險。
