期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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某新入市投資者在其保證金賬戶中存入保證金20萬。當日開倉賣出燃料油期貨合約40手，成交價為2280元/噸，其后將合約平倉10手，成交價格為2400元/噸，當日收盤價為2458元/噸，結算價位2381元/噸。(燃料油合約交易單位為10噸/手，交易保證金比例為8%)。根據材料，回答問題。
該投資者的當日盈虧為()元。(不計交易手續費、稅金等費用)
A. 42300
B. 18300
C. -42300
D. -18300
參考答案：C
參考解析：商品期貨當日盈虧的計算公式：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)×(上-交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)]=(2280-2381)×40×10+(2381-2400)×10×10=-42300(元)。
該投資者的可用資金余額為()元。(不計手續費、稅金等費用)
A. 101456
B. 124556
C. 99608
D. 100556
參考答案：D
參考解析：對于商品期貨，有保證金占用=∑(當日結算價×交易單位×持倉手數×公司的保證金比例)=2381×10×(40-10)×8%=57144(元)，平當日倉盈虧=∑[(賣出成交價-買入成交價)×交易單位×平倉手數]=(2280-2400)×10×10=-12000(元)，浮動盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×交易單位×賣出手數]+∑[(當日結算價-買入成交價)×交易單位×買入手數]=(2280-2381)×10×30=-30300(元)，客戶權益=上日結存(逐筆對沖)+平倉盈虧(逐筆對沖)+入金-出金-手續費+浮動盈虧=-12000+200000-30300=1157700(元)，可用資金=客戶權益-保證金占用=157700-57144=100556(元)。
