期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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1、假設在市場流動性足夠的前提下，3月4日，某機構投資者發現中金所5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TF1503合約，成交價差為1.080元。之后該投資者以0.980的價差平倉原套利頭寸，則投資者獲利()萬元。
A.8
B.10
C.12
D.15
參考答案：B
參考解析：建倉時價差為1.080元，平倉時價差為0.980元，價差縮小0.100元。賣出套利，價差縮小盈利，則投資者盈虧為：(0.100÷100)×100萬元×100手=10萬元。(國債期貨采用百元報價，則報價需除以100，再乘以合約單位)。
2、目前，紐約商業交易所是世界上最具影響力的能源產品交易所，其上市的品種有( )等。
A.原油
B.汽油
C.取暖油
D.電力
參考答案：ABCD
參考解析：能源期貨的內容。
3、如果投資者對標的資產價格謹慎看多，可賣出看漲期權，如果標的資產價格下跌，所獲得的期權費等于降低了標的資產的購買成本。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：如果標的資產價格下跌，所獲得的權利金等于降低了標的資產的購買成本。
