期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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1、若芝加哥期貨交易所美國5年期國債期貨合約的報價為98-150，則該期貨合約的價值為()美元。
A.98 000.15
B.98 000
C.98 468.75
D.98 468.15
參考答案：C
參考解析：美國中長期國債期貨合約面值為100000美元，采用價格報價法，小數部分采用32進制。整數中的1點為1000美元，小數中的15為15/32點;因此98-150代表的價格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。
2、投資者目前持有一期權，其有權選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是()。
A.歐式看漲期權
B.歐式看跌期權
C.美式看漲期權
D.美式看跌期權
參考答案：C
參考解析：美式看漲期權，期權買方在期權到期日前(含到期日)的任何交易日都可以買進標的資產。
3、蝶式套利是兩個跨期套利的互補平衡的組合，可以說是“套利的套利”。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：蝶式套利是跨期套利中的又一種常見形式。它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。由于較近月份和較遠月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側,形同蝴蝶的兩個翅膀,因此稱之為蝶式套利。也可以說是“套利的套利”。
4、當看漲期權的執行價格遠遠高于當時的標的物價格時，該期權為()。
A.實值期權
B.深度實值期權
C.虛值期權
D.深度虛值期權
參考答案：D
參考解析：看漲期權內涵價值=標的資產價格-執行價格，當執行價格高于標的資產價格時為虛值期權。當看漲期權的執行價格遠遠高于標的物的市場價格，期權為深度虛值期權。
