期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選試題
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1、上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是()。
A.實物交割
B.現(xiàn)金交割
C.對沖交割
D.支票交割
參考答案：A
參考解析：上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是實物交割。
2、6月5日，買賣雙方簽訂一份3 個月后交割的一籃子股票組合的遠期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計一個月后可收到5000 元現(xiàn)金紅利，則此遠期合約的合理價格為()點。
A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
參考答案：B
參考解析：該股票組合用指數(shù)點表示，3個月的資金占用成本為：15000×6%×3/12=225(點);紅利5000港元，對應(yīng)的指數(shù)點為 5000/50=100個指數(shù)點，1個月后收到紅利，則剩余2個月的本利和為：100×6%×2/12=101(點);遠期合約理論價格=現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124(點)。
3、我國境內(nèi)期貨交易所規(guī)定的保證金比例應(yīng)提高的情形是()。
A.距交割月越來越近
B.合約持倉量增大
C.期貨合約出現(xiàn)漲跌停板
D.合約持倉量減少
參考答案：AB
參考解析：一般來說，距交割月份越近，交易保證金比率隨著交割臨近而提高;隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例;當某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應(yīng)提高;當某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。選項C不正確，應(yīng)當為期貨合約出現(xiàn)“連續(xù)”漲跌停板，而不是出現(xiàn)漲跌停板。
