學霸君整理了期貨精選模擬試題供大家刷題參考！備考2022年期貨考試從現在開始！每天堅持練習，把基礎鞏固好，核心知識都能掌握，那么通過就是一件很簡單的事情！【在線章節測試】
插入模塊
2022年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
【超全學習資料包下載】【題庫會員免費領】【干貨筆記】【期貨核心考點講解】
1、在不考慮交易成本和行權費等費用的情況下，看漲期權多頭和空頭損益狀況可能為( )。
A .空頭最大盈利=權利金
B .多頭的行權損益=執行價格-標的資產價格-權利金
C .空頭最大盈利=執行價格-標的資產價格+權利金
D .多頭的行權損益=標的資產價格-執行價格-權利金
參考答案：AD
參考解析：看漲期權多頭的行權損益=標的資產賣價-執行價格-權利金，看漲期權空頭的最大盈利是權利金。
2、假設當前6月和9月美元兌人民幣外匯期貨價格分別為6.4500和6.4400，交易者買入100手6月合約并同時賣出100手9月合約進行套利，1個月后，兩者價格分別變為6.5200和6.5200，若該交易同時將上述合約平倉，則( )。(合約規模為10萬美元，不計交易成本)
A .交易者虧損10萬元人民幣
B .交易的策略為熊市套利
C .交易者虧損10萬美元
D .交易的策略為牛市套利
參考答案：AD
參考解析：6月期貨合約盈虧：(6.5200-6.4500)×100手×10萬美元/手=70萬元;9月期貨合約盈虧：(6.4400-6.5200)×100手×10萬美元/手= -80萬元;則投資者最終盈虧為70-80=-10萬，即虧損10萬人民幣。買入近月合約，賣出遠月合約。屬于牛市套利。
3、隔夜掉期交易包括( )。
A .O/N
B .T/N
C .S/N
D .F/F
參考答案：ABC
參考解析：
隔夜掉期交易包括O/N、T/N和S/N三種形式。
O/N(Overnight)的掉期形式是買進當天外匯，賣出下一交易日到期的外匯;或賣出當天外匯，買進下一交易日到期的外匯。
T/N(Tomorrow—Next)的掉期形式是買進下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯;或賣出下一交易日到期的外匯，買進第二個交易日到期的外匯。
S/N(Spot—Next)的掉期形式是買進第二個交易日到期的外匯，賣出第三個交易日到期的外匯;或賣出第二交易日到期的外匯，買進第三個交易日到期的外匯。
