學霸君整理了期貨精選模擬試題供大家刷題參考！備考2022年期貨考試從現(xiàn)在開始！每天堅持練習，把基礎鞏固好，核心知識都能掌握，那么通過就是一件很簡單的事情！【在線章節(jié)測試】
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2022年期貨從業(yè)《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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1.以下關于股指期貨期現(xiàn)套利的說法，正確的是()。
A .股指期貨的理論價格加上交易成本后，成為無套利區(qū)間的下界
B .股指期貨的理論價格減去交易成本后，成為無套利區(qū)間的上界
C .當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利
D .當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的下界時，正向套利才能獲利
參考答案：C
參考解析：將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的上界，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區(qū)間的下界。只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利;反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。
2.在股指期貨期現(xiàn)套利交易中，當存在期價高估時，交易者可以通過()進行套利。
A .同時買進股票現(xiàn)貨和股指期貨
B .同時賣出股票現(xiàn)貨和股指期貨
C .賣出股指期貨，同時買進股票現(xiàn)貨
D .買進股指期貨，同時賣出股票現(xiàn)貨
參考答案：C
參考解析：當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。
當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。
3.根據(jù)我國股指期貨投資者適當性制度，自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣()萬元。
A .30
B .50
C .80
D .100
參考答案：B
參考解析：分配。
4.某投資者在6月份以600點的權(quán)利金賣出一張10月到期、執(zhí)行價格為9800點的恒指期貨的看漲期權(quán)。若該交易者在恒指期貨為()點被行權(quán)，其可獲得300點盈利。(不考慮交易費用)
A .10100
B .9500
C .10400
D .10700
參考答案：A
參考解析：該交易者為看漲期權(quán)賣方，因而其盈利=權(quán)利金+(執(zhí)行價格-標的物價格)=600+(9800-行權(quán)價格)=300，則行權(quán)價格=9800+600-300=10100(點)。
