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2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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假設年利率為6%，年指數股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現貨指數分別為3450點，套利總交易成本為30點，則無套利區間在()點之間。
A.[3459，3519]
B.[3450，3480]
C.[3990，3450]
D.[3990，3480]
參考答案：A
參考解析：
4月1日到6月22日為83天，股指期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)·( t - t)/365]=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489點;無套利區間的上界為：3489+30=3519點;下界為：3489-30=3459點，因此無套利區間為：[3459，3519]。
技術分析法理論的市場假設是()。
A.市場行為反映一切信息
B.供求假設
C.價格呈趨勢變動
D.歷史會重演
參考答案：ACD
參考解析：
技術分析法的理論基礎的市場假設：(1)市場行為反映一切信息;(2)價格呈趨勢變動;(3)歷史會重演。選項ACD正確。
CME歐洲美元期貨交易的說法正確的是()。
A.采用指數報價
B.采用價格報價
C.報價為“100-不帶百分號的年利率或貼現率“
D.采用實物交割
參考答案：AC
參考解析：
歐洲美元期貨合約標的是基于100萬美元大額存單的歐洲美元3個月期的倫敦銀行同業拆放利率。報價采用的是CME市場IMM指數報價，報價為：“100-不帶百分號的年利率或貼現率“，(比如年利率為2.5%，報價為97.500)。合約到期采用現金交割。AC正確。
