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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬練習(xí)題精選
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最小變動(dòng)價(jià)位如果過小，將會(huì)減少交易量，影響市場(chǎng)的活躍，不利于套利和套期保值的正常運(yùn)作。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
一般而言，較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加，但過小的最小變動(dòng)價(jià)位將會(huì)增加交易協(xié)商成本;較大的最小變動(dòng)價(jià)位，一般會(huì)減少交易量，影響市場(chǎng)的活躍程度，不利于交易者進(jìn)行交易。
某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約，價(jià)格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為( )元/噸。
A.30
B.-30
C.20
D.-20
建倉時(shí)價(jià)差為：價(jià)格高的合約減去價(jià)格低的合約，即，7月份豆油期貨合約價(jià)格-5月份豆油期貨合約價(jià)格。 平倉時(shí)價(jià)差計(jì)算方向與建倉是方向一致，也是7月合約價(jià)格-5月合約價(jià)格，因此平倉時(shí)價(jià)差=8710-8730=-20元/噸。
空頭套期保值操作中，下列基差變化對(duì)于其不利的是( )。
A.基差值為正，而且絕對(duì)值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小
C.基差值為正，而且絕對(duì)值變小
D.無法判斷
空頭套期保值即賣出套期保值，當(dāng)基差走弱時(shí)，有虧損。基差走弱即基差變小。選項(xiàng)AB為基差走強(qiáng);選項(xiàng)C為基差走弱，符合題意。
