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2022年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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某投資者以50美元的價格買入一張3個月后到期的銅看漲期權，執行價格8.800美元/噸，到期時，標的價格8.750美元/噸，到期凈損益為(??)美元。
A .100
B .50
C .-100
D .-50
參考答案：D
參考解析：買進看漲期權，當標的資產價格小于執行價格，投資者將放棄行權，損失為支付的權利金50美元。
某交易者以100美元/噸的價格買入一張11月的銅期貨看漲期權，執行價格為3800美元/噸。期權到期時，標的銅期貨合約價格為3850美元/噸，則該交易者(不考慮交易費用和現貨升貼水變化)的到期凈損益為( )美元/噸。
A .-50
B .-100
C .50
D .100
參考答案：A
參考解析：買入看漲期權，行權損益=標的資產價格-執行價格-權利金=3850-3800-100=-50(美元/噸)。
某投資者以6380元/噸的價格賣出7月白糖期貨合約1手，同時以6480元/噸的價格買入9月期貨合約1手，當兩合約價格為()的時候，所持合約同時平倉，交易者盈利。
A .7月6440元/噸，9月6400元/噸
B .7月6350元/噸，9月6480元/噸
C .7月6550元/噸，9月6480元/噸
D .7月6500元/噸，9月6480元/噸
參考答案：B
參考解析：
投資者買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，相當于買入套利，價差未來擴大會盈利。建倉時，價差=6480-6380=100元/噸。
選項A：價差=6400-6440= -40元/噸;
選項B：價差=6480-6350=130元/噸;
選項C：6480-6550=-70元/噸;
選項D：6480-6500=-20元/噸。
價差為擴大的為選項B，因此選項B正確。
