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2022年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99—020。當日30年期國債期貨合約結算價為98-160，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮手續費、稅金等費用)為( )美元。
A .-8600
B .-562.5
C .562.5
D .8600
賣出價比結算價高出18/32點，則盈余31.25×18=562.5(美元)。
某鋁型材廠計劃在3個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日在7月份到期的鋁期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸，此時鋁錠的現貨價格為19700元/噸。至6月5日，期貨價格為20600元/噸，現貨價格至20200/噸，該廠按此價格購進鋁錠，同時將期貨合約對沖平倉，則該廠套期保值效果是( )。(不計手續費等費用)
A .不完全套期保值，且有凈虧損400元/噸
B .不完全套期保值，且有凈盈利200元/噸
C .不完全套期保值，且有凈虧損200元/噸
D .基差不變，實現完全套期保值
該廠計劃在3個月后購進一批鋁錠，為規避鋁錠價格上漲風險，應進行買入套期保值。建倉時基差=19700-20500=-800(元/噸)，平倉時基差=20200-20600=-400(元/噸)，基差走強400元/噸。買入套期保值中，基差走強有凈虧損，虧損額為400元/噸。
某交易者買進執行價格為520美元/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為45美元/蒲式耳。賣出執行價格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為45美元/蒲式耳，則該交易者買進的看漲期權的損益平衡點(不考慮交易費用)為(??)美元/蒲式耳。
A .475
B .485
C .540
D .565
看漲期權的損益平衡點=執行價格+權利金=520+45=565美元/蒲式耳
