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1.TF1609合約價格為99.525，某可交割券價格為100.640，轉換因子為1.0167，則該國債的基差為()。
A .100.640-99.525×1.0167
B .100.640-99.525÷1.0167
C .99.525-100.640÷1.0167
D .99.525×1.0167-100.640
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2.面值為100 萬美元的3 個月期國債期貨，當指數報價為92.76 時，以下說法錯誤的是()。
A .年貼現率為7.24%
B .3 個月貼現率為7.24%
C .3 個月貼現率為1.81%
D .以98.19 萬美元成交
3.6月1日，某美國進口商預期3個月后需要支付進口貨款2.5億日元，當時的即期匯率為USD/JPY=98.23，該進口商為避免3個月后因日元升值而需要支付更多美元，就在CME外匯期貨市場買入20 張9月份到期的日元期貨合約(交易單位為1250萬日元)進行套期保值，成交價格為JPY/USD=0.010384，至9月1日，即期外匯交易為USD/JPY=93.88，該進口商將所持日元期貨合約對沖平倉，成交價格為JPY/USD=0.010840，該投資者通過套期保值()美元。(不考慮手續費等費用)
A .凈損失3927
B .凈獲利3927
C .凈損失1140
D .凈獲利1140
現貨市場：6月，即期匯率USD/JPY=98.23，則2.5億日元價值250000000÷98.23=2545047.34美元; 9月，即期匯率USD/JPY=93.88，則2.5億日元價值250000000÷93.88=2662974.01美元; 成本增加117926.67美元，相當于虧損;
期貨市場：盈虧為(0.010840-0.010384)×20×1250萬=114 000美元;
則總盈虧為：114 000-117 926.67= -3926.67美元 ，即虧損約3927美元。
4.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為2840元/噸，同時買入1手9月份大豆合約，價格為2890元/噸。5月20日，該交易者將7月份大豆合約和9月份大豆合約平倉，價格分別為2810元/噸和2875 元/噸，那么該套利的凈盈虧情況為()元。(大豆期貨合約10噸/手)
A .虧損150
B .獲利150
C .虧損200
D .獲利200
7月的合約：賣出價為2840元/噸，平倉買入價為2810元/噸;則盈虧為，(2840-2810)×1手×10噸/手=300元;
9月的合約：買入價為2890元/噸，平倉賣出價為2875元/噸;則盈虧為，(2875-2890)×1手×10噸/手= -150元;
該套利者凈盈利=300-150=150元。
5.10月初，某地玉米現貨價格為1610元/噸，當地某農場年產玉米5000噸。因擔心價格下跌，農場決定進行套期保值。當日賣出500手(每手10噸)對第二年1月份交割的玉米合約進行套期保值，成交價格為1580元/噸。到了11月，玉米現貨價格跌至1410元/噸，期貨價格跌至1360元/噸，則該農場()。
A .不盈不虧
B .虧損
C .盈利
D .無法判斷
6.8月5日，套利者買入10手甲期貨交易所12月份小麥期貨合約的同時賣出10手乙期貨交易所12月份小麥期貨合約，成交價分別為540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳。10月28日，套利者將上述持倉頭寸全部對沖平倉，成交價分別為556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳。(甲、乙兩交易所小麥期貨合約的交易單位均為5000蒲式耳/手)該套利交易的損益為()美元。(不計手續費等費用)
A .虧損7000
B .盈利14000
C .盈利7000
D .盈利700000
(1美元=100美分 )
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