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2022年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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1.2010年7月份，大豆市場上基差為-50元/噸。某生產商由于擔心9月份收獲后出售時價格下跌，在期貨市場上進行了賣出套期保值操作。8月份，有一經銷商愿意購買大豆現貨。雙方協定以低于9月份大豆期貨合約價格10元/噸的價格作為雙方買賣的現貨價格，并由經銷商確定9月份任何一天的大連商品交易所的大豆期貨合約價格為基準期貨價格。則下列說法不正確的是()。
A .生產商賣出大豆時，基差一定為-10元/噸
B .生產商在期貨市場上可能盈利也可能虧損
C .不論經銷商選擇的基準期貨價格為多少，生產商的盈虧狀況都相同
D .若大豆價格不跌反漲，則生產商將蒙受凈虧損
參考答案：D
參考解析：D項，在賣出套期保值情況下，基差走強，無論期貨價格和現貨價格上漲或下跌，均會使保值者實現不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利。本題正是正向市場的賣出套期保值，基差由-50元/噸變為-10元/噸，基差走強，有凈盈利。
2.跨市套利一般是指()。
A .在同一交易所，同時買賣同一品種同一交割月份的期貨合約
B .在不同交易所，同時買賣同一品種同一交割月份的期貨合約
C .在同一交易所，同時買賣不同品種同一交割月份的期貨合約
D .在不同交易所，同時買賣不同品種同一交割月份的期貨合約
參考答案：B
參考解析：跨市套利也稱市場間套利，是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。
3.以下不屬于期貨交易基本特征的是()。
A .對沖了結
B .實物交割
C .當日無負債結算
D .合約標準化
參考答案：B
參考解析：衍生品交易的主要特征表現在期貨上，主要可以歸納為以下幾個方面。 1.合約標準化2. 場內集中競價交易3. 保證金交易4. 雙向交易與對沖了結5. 當日無負債結算。
4.當芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨合約報價為97’125時，表示該合約的價值為()美元。
A .97125
B .97039.625
C .97390.625
D .102609.36
參考答案：C
參考解析：在美國中長期國債期貨報價中，97’125報價由3部分組成，即“①97’②12③5”。“①”部分的價格變動的“1點”代表100000美元/100=1000美元。“②”部分數值為“00到31”，價格變動“1/32點”代表1000×1/32=31.25(美元)。“③”部分用“0”、“2”、“5”、“7”4個數字標示。其中：“0”代表0;“2”代表1/32點的1/4，即0.25/32點;“5”代表1/32點的1/2，即0.5/32點;“7”代表1/32點的3/4，即0.75/32點。則97’125代表的合約價值為：1000×97+31.25×12+31.25×1/2=97390.625(美元)。
