2022年期貨從業(yè)資格考試全國第三次統(tǒng)考時間將在11月12日進行，官方題庫隨機抽題考試，備考2022年11月期貨從業(yè)資格考試！每天練一練精選試題！鞏固核心知識！【在線真題測試>>】

1.1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，約定以6900元/噸的價格在2個月后向該食品廠出售1000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)為了防止2個月后履約時采購白糖的成本上升，決定進行白糖套期保值，在5月份白糖期貨合約上建倉，成交價格為6850元/噸。至3月中旬，期貨價格升至7750元/噸，該企業(yè)按此價格將期貨合約對沖平倉，同時在現(xiàn)貨市場購入白糖。通過套期保值操作該企業(yè)采購白糖的實際成本是6700元/噸，則該企業(yè)在現(xiàn)貨市場購入白糖的價格是( )元/噸。(不計手續(xù)費等費用)

A .7600

B .7800

C .6900

D .6570

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2.在我國，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時賣出10手7月銅期貨合約，價格分別為45800元/噸和46600元/噸。3月9日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7月合約平倉價格分別為46800元/噸和47100元/噸。該交易者在期貨市場上()。(銅期貨合約為5噸/手，不考慮手續(xù)費)

A .虧損500元

B .盈利500元

C .虧損25000元

D .盈利25000元

3.某公司在6月20日預計將于9月10日收到1000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為5.75%，該公司擔心到9月10日時利率會下跌，于是以94.29的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值交易(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為1 000 000美元)。假設9月10日時存款利率跌到5.15%，該公司以94.88的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法錯誤的是( )。

A .該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約

B .該公司在期貨市場上獲利14 750美元

C .該公司所得的利息收入為143 750美元

D .該公司實際收益率為5.74%

4.5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元/噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元/噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)

A .凈盈利20美元/噸

B .凈虧損10美元/噸

C .凈盈利10美元/噸

D .凈虧損20美元/噸

5.某股票當前價格為88.75港元，其看跌期權A的執(zhí)行價格為110.00港元，權利金為21.50港元，另一股票當前價格為63.95港元，其看跌期權B的執(zhí)行價格和權利金分別為67.50港元和4.85港元，比較A、B的時間價值()。

A .A小于B

B .A等于B

C .A大于B

D .條件不足，不能確定

6.6月5日，某投資者以5點的權利金(每點250美元 )買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權合約，同時以5點的權利金買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看跌期權合約。當前的現(xiàn)貨指數(shù)為245點。6月20日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至285點，看漲期權的權利金價格變?yōu)?0點，看跌期權的權利金變?yōu)?點，該投資者可將兩份期權合約同時平倉，則交易結果是( )。

A .盈利7250美元

B .盈利7750美元

C .虧損7250美元

D .虧損7750美元

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