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2022年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》模擬練習(xí)題精選
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( )時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
A .投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B .投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C .投資者計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
D .投資者計劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響收益
股指期貨空頭套期保值是指交易者為了回避股票市場價格下跌的風(fēng)險，通過在股指期貨市場賣出股票指數(shù)期貨合約的操作，而在股票市場和股指期貨市場上建立盈虧沖抵機(jī)制。進(jìn)行股指期貨空頭套期保值的情形主要是：投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。
2月份到期的執(zhí)行價格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)(A)，其標(biāo)的玉米期貨價格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為2.5美分/蒲式耳, 3月份到期的玉米期貨看跌期權(quán)(B)，執(zhí)行價格為380美分/蒲式耳，其標(biāo)的玉米期貨價格為390美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳。關(guān)于A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價值，以下描述正確的是(??)。
A .A的內(nèi)涵價值等于B
B .A的內(nèi)涵價值小于B
C .條件不足，無法確定
D .A的內(nèi)涵價值大于B
看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格;看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格;
A的內(nèi)涵價值為：380-380=0;
B的內(nèi)涵價值為：(380-390)<0，內(nèi)涵價值為0。
因此A的內(nèi)涵價值等于B的內(nèi)涵價值。
4月1日，股指為2800點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%。6月30日交割，該股指期貨合約的理價格為(??)。
A .2816.00
B .2824.50
C .2816.34
D .2849.00
股指期貨理論價格的計算公式：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=2800×[1+(5%-1.5%)×3/12]=2824.5點。(S為現(xiàn)貨指數(shù);r為年利息率;d為年指數(shù)股息率)
