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2022年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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假設實際滬深300期指是2300點，理論指數是2150點，滬深300指數的乘數為300元/點，年利率為5%。若3個月后期貨交割價為2500點，那么利用股指期貨套利的交易者，從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是( )元。
A .45000
B .50000
C .82725
D .150000
股指期貨合約實際價格恰好等于股指期貨理論價格的情況比較少，多數情況下股指期貨合約實際價格與股指期貨理論價格總是存在偏離。當前者高于后者時，稱為期價高估，當前者低于后者時稱為期價低估。當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。無論在哪種情況下，此種操作的盈利都是固定，是實際期價與理論期價之差，即(2300-2150)×300=45000(元)。
6月15日，某投資者預計將在8月份獲得一筆600萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資200萬元，如果8月份到期的股指期貨價格為1 500點，合約乘數為100元。3只股票的β系數分別為2.8、2.3、1.8。為了回避股票價格上漲的風險，他應該買進股指期貨合約( )張。
A .46
B .92
C .184
D .368
股票組合的β系數=200/600×(2.8+2.3+1.8)=2.3，買賣期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點×每點乘數)×β系數=6000000/(1500×100)×2.3=92(張)。
2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執行價格為14900點的恒指看漲期權，權利金為500點，同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為(??)點時，可以獲得最大盈利。
A .14800
B .14900
C .15000
D .15250
該投資者進行的是賣出跨市套利，當恒指為執行價格時，期權的購買者不行使期權，投資者獲得全部權利金。
