期貨備考有規劃，不到考前臨時抱佛腳小編將定期更新各章節考點及配套練習題，供大家刷題參考！！每天堅持學習核心知識考點，把基礎鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節測試】
2023年期貨從業《期貨基礎知識》章節練習精選
【超高頻考點下載】
【真題答案下載】
【組隊打卡】【免費領V1題庫會員體驗版】
《期貨基礎知識》重點章節：期貨套利的基本策略
本次復習章節為《期貨基礎知識》第五章第四節：期貨價差套利指令，今日試題考點為：
| 期貨從業考點 | 掌握程度 |
套利指令 | 熟悉★★★☆☆ |
套利指令的種類 | 熟悉★★★☆☆ |
套利指令的報價 | 熟悉★★★☆☆ |
還未學習本章節內容？記不住考點？【立即學習本章節考點解讀>>】
《期貨基礎知識》重點章節練習題
套利指令通常需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，同時要標注兩個合約的價差。（??）
A .正確
B .錯誤
參考答案：B
參考解析：套利指令通常不需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，只要標注兩個合約的價差即可。故本題答案為B。
套利交易可以按(??)進行交易。
A .止盈指令
B .止損指令
C .市價指令
D .限價指令
參考答案：CD
參考解析：套利者可以選擇市價指令或限價指令,如果要撤銷前一筆套利交易的指令,則可以使用取消指令。
根據鄭州商品交易所規定，跨期套利指令中的價差是用近月合約價格減去遠月合約價格，且報價中的“買入”和“賣出”都是相對于近月合約買賣方向而言的，那么，當套利者進行買入近月合約的操作時，價差(??)對套利者有利。
A .數值變小
B .絕對值變大
C .數值變大
D .絕對值變小
參考答案：C
參考解析：鄭州商品交易所的報價方式中，“買入”套利指令是，買入近月合約，賣出遠月合約。跨期套利價差的計算方式是，近月合約價格-遠月合約價格，當價差擴大盈利。價差的數值變大，而不是絕對值。
某日，套利者看到鄭州商品交易所報價系統上1月份和5月份白糖期貨的價差為170元/噸（近月合約價格減遠月合約價格），該套利者想買入1月份合約、賣出5月份合約進行套利，于是下達指令，設定的價差為165元/噸。則當價差變為( ) 元/噸時，指令才有可能成交。
A .168
B .164
C .176
D .170
參考答案：B
參考解析：根據題目可知，該交易者設定價差為165元/噸，為限價指令，套利限價指令，是指當價差達到指定價差時，指令將以指定的或更優的價差來成交，意味著只有當1月份和5月份白糖期貨價格的價差等于或小于165元/噸時，該指令才能夠被執行。
