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本次復習章節為《期貨基礎知識》第五章第四節：期貨價差套利指令，今日試題考點為：
| 期貨從業考點 | 掌握程度 |
套利市價指令和限價指令的應用 | 熟悉★★★☆☆ |
期貨量化交易 | 了解★★★☆☆ |
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某交易者看到當前大連商品交易所報價系統上1月份和5月份棕櫚油期貨的價格為8300元/噸和8480元/噸，價差為-180元/噸。 該交易者認為價差會（ ），希望盡快入市買入1月份合約，同時賣出5月份合約進行套利。
A .不變
B .縮小
C .增大
D .不確定
參考解析：該交易者認為價差會增大，希望盡快入市買入1月份合約，同時賣出5月份合約進行套利。
某日，某套利者看到鄭州商品交易所報價系統上1月份和5月份白糖期貨的價差為150元/噸。該套利者認為價差還會增大，想買入1月份合約同時賣出5月份進行套利。于是下達組合指令的買單的限價指令，設定的價差為145元/噸。使用該指令意味著只有價差（ ）時，該指令才能夠被執行。
A .小于或等于145元/噸
B .大于或等于145元/噸
C .小于或等于150元/噸
D .大于或等于150元/噸
參考解析：設定的價差為145元/噸。使用該指令意味著只有價差小于或等于145 元/噸時，該指令才能夠被執行。例如，該指令有可能最終以140元/噸的價差成交，該價差會比預先設定的145元/噸的價差更有利。
算法交易的主要類型有（??）。
A .被動型算法交易
B .主動型算法交易
C .綜合型算法交易
D .單一型算法交易
算法交易的主要類型有：
（1）被動型算法交易，也稱為結構型算法交易。它除了用歷史數據估計交易模型的核心參數外，基本不會根據市場行情主動選擇交易時機與數量，通常按照既定的交易方針執行交易。該策略的核心是減少滑價，即目標價與實際成交均價之差。這種類型的算法交易最為成熟，使用也最廣泛，國際上常見的成交量加權平均價格（VWAP） 和時間加權平均價格（TWAP）等均屬于被動型算法交易。
（2）主動型算法交易，也稱為機會型算法交易。這類交易算法的決策主要根據市場的狀況實時做出，從而判斷交易與否、交易數量和交易的價格等。主動型交易算法除了努力減少滑價以外，還將關注點逐漸轉向價格趨勢預測。
（3）綜合型算法交易，該交易是前兩者的有機結合。通常是先把交易指令拆開， 分布到多個時間段內，而每個時間段內具體如何交易由主動型交易算法做出判斷，兩者結合可達到單獨一種算法所無法達到的效果。
期貨量化交易的主要方法包括（?）。
A .人工智能
B .數據挖掘
C .小波分析
D .支持向量機
