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2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
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《期貨基礎知識》試題精選
2013年記賬式附息(三期)國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉換因子為1．0167。2015年4月3日上午10時，現貨價格為99．640，期貨價格為97．525。則國債基差為（ ）。
A .0.4861
B .0.4862
C .0.4863
D .0.4864
參考答案：C
參考解析：國債基差=國債現貨價格-國債期貨價格×轉換因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863 。故本題答案為C。
由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權，賣方一般會選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進行交割，該債券為（ ）。
A .最有利可交割債券
B .最便宜可交割債券
C .成本最低可交割債券
D .利潤最大可交割債券
參考答案：B
參考解析：由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權，賣方一般會選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進行交割，該債券就是最便宜可交割債券。
一般情況下，期限長的債券和期限短的債券相比對利率變動的敏感程度（ ）。
A .大
B .相等
C .小
D .不確定
參考答案：A
參考解析：一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大于期限短的債券對利率變動的敏感程度。當市場利率上升或下降時，長期債券價格的跌幅或漲幅要大于短期債券價格的跌幅或漲幅。故本題答案為A。
