2023年9月期貨從業資格考試倒計時！你開始備考刷題了嗎？小編將定期更新各章節考點及配套練習題，供大家刷題參考！！每天堅持學習核心知識考點，把基礎鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節測試】
2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
【超高頻考點下載】 【真題答案下載】 【組隊打卡】【免費領V1題庫會員體驗版】
《期貨基礎知識》試題精選
國債期貨套利包括（ ）。
A .國債期貨合約間價差套利策略
B .國債現貨合約間價差套利策略
C .期現套利策略
D .多空套利策略
參考答案：AC
參考解析：國債期貨套利包括國債期貨合約間價差套利策略和期現套利策略兩大類。故本題答案為AC。
國債期現套利可以選擇的操作策略包括（??）。
A .同時買入現貨國債并賣出國債期貨，以期獲得套利收益
B .同時買入現貨國債并買入國債期貨，以期獲得套利收益
C .同時賣出現貨國債并賣出國債期貨，以期獲得套利收益
D .同時賣出現貨國債并買入國債期貨，以期獲得套利收益
參考答案：AD
參考解析：國債期現套利是指投資者基于國債期貨和現貨價格的偏離，同時買入(或賣出)現貨國債并賣出(或買入)國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。故本題答案為AD。
下列關于利率對不同期限的債券的影響，正確的是（ ）。
A .當市場利率上升時，長期債券價格的跌幅要大于短期債券價格的跌幅
B .當市場利率下降時，長期債券價格的跌幅要大于短期債券價格的跌幅
C .當市場利率下降時，長期債券價格的漲幅要大于短期債券價格的漲幅
D .當市場利率上升時，長期債券價格的漲幅要大于短期債券價格的漲幅
參考答案：AC
參考解析：一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大于期限短的債券對利率變動的敏感程度。當市場利率上升或下降時，長期債券價格的跌幅或漲幅要大于短期債券價格的跌幅或漲幅。投資者可以根據對市場利率變動趨勢的預測。選擇期限不同的國債期貨合約進行跨品種套利。選項AC均正確。故本題答案為AC。
