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【單選題】9月1日，滬深300指數為2970點，12月份到期的滬深300期貨價格為3000點。某證券投資基金持有的股票組合現值為1．8億元，與滬深300指數的 β系數為0．9。該基金持有者擔心股票市場下跌，應該賣出（ ）手12月份到期的滬深300期貨合約進行保值。
A. 200
B. 180
C. 222
D. 202
【判斷題】賣出套期保值是指交易者為了回避股票市場價格下跌的風險，通過在期貨市場賣出股票指數期貨合約的操作，在股票市場和期貨市場上建立盈虧沖抵機制。（??）
A. 正確
B. 錯誤
【多選題】下列關于最優套期保值比率的描述，正確的是（??）。
A. 計算最優套期保值比率的一個常用方法稱為最小方差法，這樣計算的最優套期保值比率稱為最小方差套期保值比率
B. 當用來進行套期保值的股指期貨的標的股指與整個市場組合高度相關時，股票或股票組合的β系數就是股指期貨最小方差套期保值比率的一個良好近似
C. 可把β系數用做最優套期保值比率
D. 當現貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨合約數就越多
選項B、C正確，當用來進行套期保值的股指期貨的標的股指與整個市場組合高度相關時，股票或股票組合的β系數就是股指期貨最小方差套期保值比率的一個良好近似。這時，可以把β系數用作最優套期保值比率。
選項D正確，當現貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨合約數就越多；反之，則越少。
ABCD項均正確，故本題答案為ABCD。
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