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-2024年期貨從業《期貨基礎知識》單選題專項訓練-
今日練習章節為：第九章第二節期權價格及影響因素
1、10月18日，CME交易的DEC12執行價格為85美元/桶的原油期貨期權，看漲期權和看跌期權的權利金分別為8．33美元/桶和0．74美元/桶，當日該期權標的期貨合約的市場價格為92．59美元/桶，看漲期權的內涵價值和時間價值分別為( )。
A.內涵價值=8．33美元/桶，時間價值=0．83美元/桶
B.時間價值=7．59美元/桶，內涵價值=8．33美元/桶
C.內涵價值=7．59美元/桶，時間價值=0．74美元/桶
D.時間價值=0．74美元/桶，內涵價值=8．33美元/桶
參考答案：C
參考解析：看漲期權的內涵價值=標的資產價格-執行價格=92.59-85=7.59(美元/桶)，時間價值=權利金-內涵價值=8.33-7.59=0.74(美元/桶)。故本題答案為C。
2、看漲期權內涵價值的計算公式為標的資產價格和執行價格的（??）。
A.和
B.差
C.積
D.商
參考答案：B
參考解析：看漲期權的內涵價值=標的資產價格-執行價格，即為資產價格和執行價格的差；看跌期權的內涵價值=執行價格-標的資產價格。故本題答案為B。
3、某股票看漲期權(A)執行價格和權利金分別為60港元和4．53港元。該股票看跌期權(B)和權利金分別為67．5港元和6．48港元，此時股票市場價格為63．95港元。比較（）
A.A的時間價值小于B的時間價值
B.A的時間價值大于B的時間價值
C.A的時間價值等于B的時間價值
D.條件不足，不能確定
參考答案：A
參考解析：時間價值=權利金-內涵價值，依據該公式可以得出A的時間價值=4．53-(63．95-60)=0．58(港元)，B的時間價值=6．48-(67．5-63．95)=2．93(港元)，則A的時間價值比B的時間價值小。故本題答案為A。
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