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-2024年期貨從業《期貨基礎知識》單選題專項訓練-
今日練習章節為：第五章第二節期貨套利交易
1、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者平倉賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格平倉買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損為100元，且交易所規定1手=5噸，試推算5月30日的11月份銅合約價格是（ ）元/噸。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
參考答案：B
參考解析：假如5月30日的11月份銅合約價格為X，則9月份合約盈虧情況是：19540-19520=20(元/噸)；11月份合約盈虧情況是：19570-X；因交易所規定1手=5噸，故總盈虧為：5×20+5×(19570-X)=-100，解得X=19610(元/噸)。故本題選B。
2、和普通期貨投機交易相比，期貨價差套利風險（??）。
A.大
B.相同
C.小
D.不確定
參考答案：C
參考解析：期貨價差套利在本質上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，但與普通期貨投機交易相比，風險較低。故本題答案為C。
3、1月4日，某套利者以250元／克賣出4月份黃金期貨，同時以261元／克買入9月份黃金期貨。假設經過一段時間之后，2月4日，4月份價格變為255元／克，同時9月份價格變為272元／克，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利盈利為（??）元／克。
A.-5
B.6
C.11
D.16
參考答案：B
參考解析：使用價差的概念來分析，本題為買入套利，價差從11元／克，變到17元／克，價差擴大了6元／克，價差擴大即出現盈利為6元／克。故本題答案為B。
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