6 月5 日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10 張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6 月20 日該投機(jī)者以95.40 的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。
　　A、1250 歐元
　　B、-1250 歐元
　　C、12500 歐元
　　D、-12500 歐元
　　答案：B
　　解析：95.45<95.40，表明買進(jìn)期貨合約后下跌，因此交易虧損。(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。
　　(注意：短期利率期貨是省略百分號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)的，因此計(jì)算時(shí)要乘個(gè)100;美國的3 個(gè)月期貨國庫券期貨和3 個(gè)月歐元利率期貨合約的變動(dòng)價(jià)值都是百分之一點(diǎn)代表25 美元(10000000/100/100/4=25，第一個(gè)100 指省略的百分號(hào)，第二個(gè)100 指指數(shù)的百分之一點(diǎn)，4 指將年利率轉(zhuǎn)換為3 個(gè)月的利率)。
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