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2019年11月16日期貨基礎知識考試真題及答案
1、下列關于國債期貨交割的描述中，正確的是()。
A.市場價格最低的債券是最便宜可交割債券
B.隱含回購利率最低的債券是最便宜可交割債券
C.買方擁有可交割債券的選擇權
D.賣方擁有可交割債券的選擇權
參考答案：D
2、在蝶式套利中，居中月份合約的交易數量()較近月份和較遠月份合約的數量之和。
A.小于
B.等于
C.大于
D.兩倍于
參考答案：B
3、2018年3月，某企業以1.106 9的匯率買入CME的9月歐元兌美元期貨，同時買入相同規模9月到期的歐元兌美元期貨看跌期權，執行價格為1.109 3,權利金為0.020美元，如果9月初，歐元兌美元期貨價格上漲到1.286 3，此時歐元兌美元期貨看跌期權的權利金為0.001美元，企業將期貨合約和期權合約全部平倉。該策略的損益為() 美元/歐元。(不考慮交易成本)
A.0.3198
B.0.3012
C.0.1604
D.0.1328
參考答案：C
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