真題考點：外匯期貨跨期套利
跨期套利是指在同一市場（交易所）同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機時將這些期貨合約對沖平倉獲利。
例如，買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數量相同的9月份CNY/USD期貨合約進行套利。
真題再現：2025年真題
【單選題】下列屬于外匯期貨跨期套利的情形是（）。
A．買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數量相同的9月份CNY/USD外匯期貨合約進行套利
B．買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數量相同的9月份CNY/EUR外匯期貨合約進行套利
C．買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數量相同的9月份USD/CNY外匯期貨合約進行套利
D．買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數量相同的9月份EUR/CNY外匯期貨合約進行套利
參考答案：A
參考解析：跨期套利，是指在同一市場(交易所)同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機時將這些期貨合約對沖平倉獲利。故本題選A。
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