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在我國，國債買入基差比賣出基差更容易獲利。

來源:233網(wǎng)校 2024-05-21 11:20:28

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參考答案：B

參考解析：【233網(wǎng)校獨家解析，禁止轉(zhuǎn)載】賣出基差交易與買入基差交易方向相反，由于基差收斂的特征，賣出基差交易風(fēng)險顯得更低些，而由于買入國債期貨相當(dāng)于賣出了國債期貨的交割選擇權(quán)，賣出虛值的隱含期權(quán)也使得賣出基差交易更易獲利。

責(zé)編:cjb

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在我國，國債買入基差比賣出基差更容易獲利。

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當(dāng)期權(quán)為平值期權(quán)時，在到期日臨近時不需要頻繁調(diào)整頭寸。

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PMI在大于50%的情況下，經(jīng)濟(jì)處于（）階段，PMI低于43%，經(jīng)濟(jì)處于（）階段。

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投資者常使用中金所的（）進(jìn)行國債期貨套期保值。

國債期貨交割不包括什么期權(quán)？

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風(fēng)險對沖時要考慮模型風(fēng)險。

逆回購可以向市場增加資金。

對基金來說，大宗商品對股票和債券的相關(guān)性很低，所以可以通過購買大宗商品來進(jìn)行風(fēng)險分散。

BSM定價只能定價美式期權(quán)。

CFTC持倉報告通過對資金的分析，可以看出是長期趨勢。

2022年集運指數(shù)(歐線)期貨在廣州期貨交易所上市。

擔(dān)任期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會計業(yè)務(wù)的年限可以放寬1年的情形包括（）。

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確認(rèn)期貨公司是否將客戶下達(dá)的交易指令入市交易應(yīng)當(dāng)以期貨交易所的交易記錄、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與客戶交易指令記錄中的（）為標(biāo)準(zhǔn)。

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對基金來說，大宗商品對股票和債券的相關(guān)性很低，所以可以通過購買大宗商品來進(jìn)行風(fēng)險分散。

BSM定價只能定價美式期權(quán)。

CFTC持倉報告通過對資金的分析，可以看出是長期趨勢。

2022年集運指數(shù)(歐線)期貨在廣州期貨交易所上市。

擔(dān)任期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會計業(yè)務(wù)的年限可以放寬1年的情形包括（）。

《期貨公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，期貨公司及其從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，不得有下列行為（）。

確認(rèn)期貨公司是否將客戶下達(dá)的交易指令入市交易應(yīng)當(dāng)以期貨交易所的交易記錄、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與客戶交易指令記錄中的（）為標(biāo)準(zhǔn)。

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