下列屬于外匯期貨跨期套利的情形是()。
A.買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數(shù)量相同的9月份CNY/USD外匯期貨合約進(jìn)行套利
B.買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數(shù)量相同的9月份CNY/EUR外匯期貨合約進(jìn)行套利
C.買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數(shù)量相同的9月份USD/CNY外匯期貨合約進(jìn)行套利
D.買入6月份CNY/USD期貨合約，賣出數(shù)量相同的9月份EUR/CNY外匯期貨合約進(jìn)行套利
參考答案：A
參考解析：【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】跨期套利，是指在同一市場(chǎng)(交易所)同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。故本題選A。
