五、程序化交易

1.程序化交易概述

程序化交易(Program Trading)是指所有通過電腦計算機軟件程序進行自動下單的交易

程序化交易系統要解決好數據、規則和交易者思想的協調問題。

由此程序化交易產生了兩個競爭的方向：一是提供程序化系統交易的軟件平臺，二是進行程序化交易過程的思想和方法。

程序化交易的優勢是人為交易無法比擬的。

2.程序化交易系統類型

按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易(技術指標、中小投資者)和數量型交易(金融建模、機構投資者、主流)兩大類別。

3.程序化交易系統設計

(1)程序化系統設計原則。

①真理性。程序化交易系統是系統設計者思想理念的濃縮，是系統設計者思想理念的物化表現形式。

②穩定性。通俗地講，程序化交易系統的穩定性就是它具有穩定的生存能力和穩定的獲利能力。

③簡單性。在投資交易中運用的方法各式各樣，但必須遵循簡單性原則，在投資市場中簡單的道理就是最適用的道理。

(2)程序化交易系統設計步驟。設計程序化交易系統分為以下八個基本步驟：交易策略的提出、交易對象的篩選、交易策略的公式化、交易系統的統計檢驗、交易系統的優化、交易系統的外推檢驗、交易系統的實戰檢驗和交易系統的監測與維護。

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