91、2009年7月，國內(nèi)外商品市場在強烈的通脹預(yù)期推動下，價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，包括PVC。但是在現(xiàn)貨疲弱，同時市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價格從7025/噸價格漲至7270元/噸，同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。此時，投資者應(yīng)（　　）。
A．買0909合約拋0911合約，并可收益180元/噸
B．買0909合約拋0911合約，并可收益270元/噸
C．買0911合約拋0909合約，并可收益180元/噸
D．買0911合約拋0909合約，并可收益270元/噸
92、根據(jù)以下內(nèi)容，回答92-93題。跨期套利是在同一市場同時買入和賣出同種商品的不同交割月份的期貨合約。
下列關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說法，正確的是（　　）。 
A．同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B．持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用 
C．理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D．遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機會。
93、此時應(yīng)進行的操作是（　　）。
A．買入棉花0901合約，賣出棉花0903合約
B．買入棉花0903合約，賣出棉花0901合約
C．買入棉花0901合約，買人棉花0903合約
D．賣出棉花0901合約，賣出棉花0903合約
94、根據(jù)以下內(nèi)容，回答94-95題。已知鄭州交易所棉花0901月合約(13 185元/噸)和0903合約(13 470元/噸)價差達285元/噸，通過計算棉花兩個月的套利成本在207．34元/噸。
同一期貨品種，當其遠期和近期合約的價差大于其持有成本時（　　）。
A．可進行正向可交割跨期套利
B．存在買近期拋遠期的套利機會
C．正向可交割跨期套利交易的風險相對較小
D．存在買遠期拋近期的套利機會
95、線性回歸方程為（　　）。
A．y=2.2x一0.3
B．y=2x一0.3
C．y=2.2x
D．y=2x
96、根據(jù)以下內(nèi)容，回答96-97題。{Page}
對于數(shù)據(jù)組
{Page}

做散點圖，直觀上能得到的結(jié)論是：兩者（　　）。 {Page}
A．線性相關(guān)
B．非線性相關(guān)
C．弱相關(guān)
D．零相關(guān)
【答案】A

97、輸出的回歸結(jié)果包括（　　）。
A．回歸統(tǒng)計
B．方差分析
C．參數(shù)估計
D．殘差分析
98、在一元線性回歸模型y=β₀+β₁x+ε中，下列說法正確的是（　　）。
A．β₀+β₁x反映了由于x的變化而引起的Y的線性變化
B．ε反映了除x和y之間的線性關(guān)系之外的隨機因素對Y的影響
C．在一元回歸模型中把除x之外的影響Y的因素都歸人中
D．ε可以由x和Y之間的線性關(guān)系所解釋的變異性
99、回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因是（　　）。
A．從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計值
B．最小二乘法通過平方后計算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重。由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想 
C．計算絕對偏差和要比計算平方偏差和難度大 
D．最小二乘法提供更有效的檢驗方法
100、根據(jù)以下內(nèi)容，回答{TSE}題。在金融市場分析中，回歸分析是重要的基礎(chǔ)統(tǒng)計分析方法。回歸分析是描述和評估給定變量與一個或多個變量線性依存關(guān)系的方法。
一般地，在一元線性回歸分析過程中，回歸分析是建立一系列假設(shè)基礎(chǔ)上的，這些假設(shè)為（　　）。
A．回歸模型因變量Y與自變量x之間具有線性關(guān)系。
B．在重復(fù)抽樣中，自變量x的取值是固定的，即假定x是非隨機的。
C．誤差項ε的方差為零。
D．誤差項ε是獨立隨機變量且服從正態(tài)分布，即ε～N(0，σ²)。